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225オブション売り戦略

毎月40万円を5年以上継続する為の収益効率が良いオブション戦略を探求
 
オプションで異常値が発生、

ミスプライスか早耳筋の仕込み?

120Pの方が125Pより高く引ける
という逆転現象が発生。
6/6の夕場で
6月120Pは、開始から1円の売り特で、
なかなか寄らずにいたが、

先物が500円割れの15490を
付けた18:35に1円で寄付いて(66枚約定)、
その後、1円で130枚ほど約定して、
18:58に2円で2枚約定してザラ場引けで終了。

一方、
6月125Pは16:51~18時までに、
2円で225枚を約定していたのに、

先物が安値の15480をつけている18:59に
原資産(日経225)の動きに逆行して
1円をつけ、引けも1円で23枚約定して大引で終了。

今までも夕場では、場中では異常値が発生したことがあるが
大引(間際)に板(気配)も詰まった状態で、
しかも6月130Pでさえ3円引なのに
120Pが2円を付けることが異常事態。

とにかく夕場のオプションでは、ティック回数が極端に減少するので、
オプション理論を熟知していないディラー(個人)が
妙な所で、成行(誤発注)をしたりすることも原因かも知れないが、

17:00頃までに寄り付かないオプションが
かなりあるように正常に機能していない夕場のオプション取引は
中止した方がいいと考える。

励みになりますので、ひと押し御願いします。
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日経225先物・OPランキング★★★

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2008/06/15(日) 01:13:03 | | #[ 編集]
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